丁鹏博士曾任职上海交通大学副教授，从事计算金融研究，其后先后任东方证券投资总部资深策略师、方正富邦基金副总监、东航金控首席策略师。在2017年创立荣石-量化研究中心；同年作为联合创始人出任兴盾资产首席科学家。丁鹏博士累计管理总资产超过50亿，为客户创造绝对收益超过10亿。2016年旗下三只基金分别获得好买基金“组合基金冠军”、“多策略基金亚军”和“管理期货基金第八名”的傲人业绩，同年获得中国量化投资研究院授予的“2016中国量化投资年度人物”。

对冲套利的关键在于具有品种的相关性，运行的套利策略包括：期现套利、跨期套利、统计套利和期权套利。

先来介绍第一个：期现套利。期现套利是对冲套利策略体系中最简单而且风险最低的一种。它主要是利用期货跟现货之间的价差来套利。

在传统的金融市场，股指期货合约在到期时是按照现货指数的价格来进行现金交割的，即期货合约价格在到期时会强制收敛于现货指数，这就使得在正常交易期间内，期指与现指会维持一定的动态联系。

在各种因素影响下，由于股指相对现指对信息的反应速度要快，因此，其波动性会大于现指，经常会与现指产生偏离，当这种偏离超出一定范围时，就会产生套利机会。

在现货和期货之间，往往并不是完全同步，而是会有一个价差，但是到了交割的那一天，期货价格是按照现货价格强制收敛的。也就是说不管中间差多少，到最后那一天的时候，价格都是一样的。这就产生了一个套利机会。比如当期货价格大于现货时，可以买入现货做空期货，持有到期等待价差收敛。当期货的价格低于现货时，可以买入期货融币做空现货，持有到期等待价差收敛。

期权套利,这是最新的一种类型。期权合约跟期货合约相比到底好在什么地方？第一个是肯定不会爆仓。比如说花了1万块钱买了期货，方向做反了的话，可能会输掉3万块钱甚至5万块钱。这就是杠杆带来的双刃效应。

但是如果是花1万块钱去买期权，无论行情如何波动，最终只会输掉这1万块钱，损失是非常确定的，肯定不会爆仓，更不会穿仓。这也就是JEX交易所在宣传的时候，一直说“期权是永不爆仓的合约”这句广告词的由来。

课程目录：

01课程宣传片

02一个小游戏告诉你，投资的核心是大数定律

03为什么机构都强调，要做分散投资？

04量化投资的优点在哪里？

05量化投资的理论基础是现代数学理论

06量化投资领域的四大神级高手

07搞清楚投资赚钱背后的逻辑何在

08国内金融市场可行的量化策略有哪些？

09A股的市场风格变化，如何捕捉？

10做好市场的板块轮动才能获得更高收益

11追涨和抄底，哪种方法选股更靠谱？

12可以用趋势跟随的方法选股吗

13想赚钱就要做主力在吸筹的股票？

14资金流入的股票会涨是个误区

15分析师都推荐的股票，长期来看真的会好吗？

16Hurst指数帮你判断大盘的高点和低点

17人工智能做短线交易会比较有优势

18分析市场噪声，找到Smart  Money的踪迹

19散户情绪是市场反向指标

20传统的均线用得好，也是能赚大钱的

21学会使用自适应均线，快速响应市场变化

22牛熊线可以降低市场假突破的概率

23用凯特那通道这种双均线系统，布局大周期行情

24海龟策略告诉你，交易能力是可以培养的

25选对了品种，同样的策略可以多赚很多

26A股市场也有暴涨1000培的品种？

27最好的投机品种是期权

28烧脑的“鄙视你”模型

29和固定收益差不多的期现套利

30 80%的时间都在赚钱的跨期套利

31收益高、风险也高的跨品种套利

32跨市场套利，在全球范围寻找机会

33利用同类股票轮换，进行配对交易

34行业轮动套利，赚取风格收益

35收益很稳的ETF

36期权备兑套利，可以增强指数收益

37期权跨式套利，博市场大波动

38期权宽跨式套利，最适合市场小波动

39期权蝶式套利，牛皮市可以稳赚

40进行策略组合，才能长期稳定盈利

 

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